三類風險模型破產概率的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險理論的發(fā)展至今已有近百年歷史，早以成為金融學和精算學的熱點。它借助概率論和隨機過程的知識構造模型，討論壽險數學和個人保單中由隨機波動引起的偏差，為企業(yè)的業(yè)務發(fā)展和進行有效穩(wěn)健的營運提供了理論保證。其中破產理論更是風險理論的核心內容，自從1903年Lundberg提出經典風險模型并開創(chuàng)了破產理論以來，很多學者對破產理論進行了大量的研究，尤其是近幾十年來隨著保險行業(yè)的復雜化和細化，對經典風險模型的推廣越來越受到重視。
　　本文正是

2、在經典風險模型的基礎上，結合保險公司實際運營情況，依次給出了三類風險模型-連續(xù)型、離散型和混合型風險模型的相關模型推廣，分析了這些推廣模型的破產參數，給出了它們破產概率的具體表達式。具體內容如下：
　　首先，綜述了風險理論和破產理論的發(fā)展現狀，介紹了后文研究中所要用到的概率論和鞅理論的相關知識。
　　其次，基于經典風險理論已有的結果，改變相應風險模型中參數的分布類型及個數，進行了連續(xù)型風險模型的相關推廣，討論了推廣模型的破產

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