帶有交易費用的歐式期權定價的有限元法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在當今社會中,金融行業(yè)發(fā)展速度很快,因而各類金融衍生品層見迭出.在最近的幾十年中,衍生品的出現(xiàn)和發(fā)展對社會的經濟產生了十分重要的影響.而期權,又是最重要的金融衍生工具之一.通常金融市場所講的期權,即是指一種權利,一種能讓持有者在將來某一確定時刻以某一確定的價值去出售或者購置這一標的資產的權利.不但如此,期權還具有優(yōu)秀的防范風險、價值發(fā)現(xiàn)等能力,所以受到了越來越多人的關注和了解.正因為期權是控制風險的最核心的工具以及擁有以上這些明顯的優(yōu)點

2、,所以有必要對它進行更進一步的研究.在這之前已經有許多人對期權定價理論進行了比較深入具體的研究,并且建立了相應的期權定價的公式.雖然期權的定價有相應的顯示表達式,但是在當今的社會實踐中,人們還是更熱衷于使用數(shù)值方法.通常來說,對于期權定價最常用的數(shù)值方法有三類,分別為1、Finite difference method,2、Finite element method,3、Binary tree method.
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