商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟發(fā)展和金融市場的日益開放，商業(yè)銀行在數(shù)量增加的同時競爭也變的日趨激烈，如何高效的控制信貸風(fēng)險和擴大業(yè)務(wù)范圍成為商業(yè)銀行面臨的首要問題。2011年溫州爆發(fā)的“借貸危機”又一次把中小企業(yè)融資難的問題推上了風(fēng)口浪尖。國家也更加重視商業(yè)銀行對中小企業(yè)“惜貸”的問題。商業(yè)銀行之所以“惜貸”是因為中小企業(yè)的信貸風(fēng)險高，銀行不能及時對這種風(fēng)險作出預(yù)測，所以必須從商業(yè)銀行內(nèi)部盡快建立起科學(xué)的信貸風(fēng)險評估模型對中小企業(yè)的信貸風(fēng)險進行預(yù)測。只有這樣

2、商業(yè)銀行才能降低信貸風(fēng)險，對中小企業(yè)的融資進行大力支持從而使雙方達到共贏。
　　本文首先分析了國內(nèi)外學(xué)者的研究成果，總結(jié)了目前的信貸風(fēng)險評估方法和信貸風(fēng)險相關(guān)理論，并選取了適合中小企業(yè)的信貸風(fēng)險評估方法。其次分析了我國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估現(xiàn)狀，指出中小企業(yè)的貸款需求得不到滿足，商業(yè)銀行存在信貸風(fēng)險，商業(yè)銀行中小企業(yè)的信貸風(fēng)險評估還存在一定的問題。然后根據(jù)從某股份制商業(yè)銀行獲取的2011和2012年的90家中小企業(yè)的信用正常

3、和違約樣本的數(shù)據(jù)，構(gòu)建了商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估指標(biāo)體系，把樣本分為建模和檢驗樣本組，先對建模樣本組的財務(wù)指標(biāo)進行參數(shù)及非參數(shù)檢驗，剔除兩組樣本不存在顯著性差異的財務(wù)指標(biāo)，又通過主成分分析法對建模樣本組的剩余財務(wù)指標(biāo)進行篩選，保留了5個主成分，對非財務(wù)指標(biāo)通過專家打分法給予了量化。接著根據(jù)保留的財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)運用Logit回歸法構(gòu)建了中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型，回歸分析后對模型進行了統(tǒng)計檢驗，對模型的系數(shù)進行了解釋，然后又將模型