資產價格隨機過程選擇的一種統(tǒng)計推斷方法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、用不同的隨機過程模型描述標的資產價格,會影響以該資產為標的的衍生品定價和風險管理活動,存在所謂的模型設定風險。之前有很多研究證明了模型風險的重要性,因此,有必要發(fā)展模型驗證方法來判斷何種模型能更好地描述該資產。本文旨在提供一種基于蒙特卡羅模擬和事后檢驗原理的模型驗證方法,通過對不同備選模型的檢驗來判斷該隨機過程是否適合用來描述和預測該資產價格的變化,以及在有多個備選模型時通過對這些模型的檢驗結果對比來選擇出最適合的模型來描述和預測該資產

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