算法交易、違約模型及其應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、分類號：密級：單位代碼：10422學號：沛艿加≥玀∥戶紊力番SHANDONGUNIVERSITY碩士學位論文ThesisforMasterDegree論文題目：珥夏坤違肉刪嘶即鞠謬作者姓名培養(yǎng)單位專業(yè)名稱指導教師合作導師沙l臺年了月≥J臼叫一_中文摘要英文摘要第一章111213目錄緒論背景介紹文獻回顧論文的結(jié)構(gòu)和主要結(jié)論第二章最優(yōu)交易策略模型21交易成本分析211交易成本的組成212交易成本分析213市場沖擊實證分析22最優(yōu)交易策略22

2、1最優(yōu)交易策略目標函數(shù)222AC模型框架下的結(jié)果223r模型框架下的最優(yōu)交易策略模型23常見的算法交易策略第三章價量關(guān)系、價格預測以及日內(nèi)成交量分布預測31價量關(guān)系簡單實證311三種相關(guān)系數(shù)介紹312A股市場的實證結(jié)果32基于Ordered—Probit模型的價差的預測321價差的描述性統(tǒng)計分析322基于Ordered—ProbitModel價差預測模型33日內(nèi)成交量分布的估計331向量處理法332成分分析法V一1l35999l6880

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