羊群行為與股市泡沫關系實證研究-基于深證股票市場的數據.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文以深圳股票市場為研究對象，選取深圳成分指數以及其歷史成分股票和最新成分股票2002年1月21日至2011年12月31日期間的日收盤價數據和周收盤價數據為研究樣本。采用動態(tài)自回歸方法檢驗出深圳股市在2006年10月至2007年12月期間存在明顯的價格泡沫；采用A-CCK方法和“滑動窗”技術從靜態(tài)和動態(tài)角度檢驗了我國深圳市場的羊群行為，結果發(fā)現深圳股市無論是在中長期內還是在短期內都存在較強的羊群行為；同時本文首次從實證研究角度出發(fā)，采用

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