個人信用評分模型及評分系統(tǒng)研究.pdf

1、2007年以來，美國次貸危機使全球金融市場和世界經(jīng)濟進入寒冬，金融業(yè)面臨的最大風險——信用風險又一次擺在我們面前。我國金融開放程度不斷加深，商業(yè)銀行在國內(nèi)外競爭日益加劇的形勢下，能否有效地識別個人信用風險，成為個人金融業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展的前提條件，也是我國經(jīng)濟和金融穩(wěn)健運行的重要保障。其中，個人信用評分是識別信用風險的主流方法。
　　 個人信用評分是預測貸款申請人違約可能性的一種統(tǒng)計方法，它利用定量方法對貸款申請人的不同特征、對申

2、請人拖欠和違約行為的影響進行分析。個人信用評分對不同的申請人產(chǎn)生不同的“分數(shù)”，商業(yè)銀行可以利用這一分數(shù)對貸款申請人的違約風險進行評估。一個設計較好的信用評分模型使得那些表現(xiàn)好的客戶得到高分數(shù)，而使得那些表現(xiàn)不好的客戶得到低分數(shù)。
　　 本文便是在對信用風險，個人信用評分管理，神經(jīng)網(wǎng)絡和Logistic回歸深入研究的基礎上，針對我國商業(yè)銀行信用風險管理的實際情況，構(gòu)建個人信用評分模型，為商業(yè)銀行和信用評估機構(gòu)對個人的信用評估提供

3、更加準確、科學的決策信息，本文的主要研究工作有：
　　 1.基于真實的歷史客戶數(shù)據(jù)，抽象出客觀科學的信用評分指標體系，并與實際金融業(yè)務結(jié)合起來分析。
　　 2.采用多種建模方法，對比研究，結(jié)合模型的優(yōu)勢，建立基于神經(jīng)網(wǎng)絡和Logistic回歸的單一模型和混合模型，在預測準確率和解釋性上更進一步。
　　 3.采用多種檢驗方法，保證模型的穩(wěn)定性，并為進一步改進模型提出方向。
　　 4.參考某銀行的信用風險管理