基于基金折價的中國金融市場噪聲研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對基于基金折價的中國金融市場噪聲進行了研究。文章指出，DSSW噪聲交易模型中噪聲交易者錯誤預測的隨機性以及樂觀或悲觀的情緒等噪聲交易特征都可以顯著和長期影響金融產品的定價。但要研究噪聲交易行為特征，就首先要去測度噪聲交易行為，噪聲交易行為的結果最終反映在價格和價值的背離程度上。研究發(fā)現(xiàn)中國封閉式基金的折價是研究中國基金市場噪聲交易行為特征的合理指標?；贒SSW的噪聲交易定價模型和基金折價數(shù)據(jù)，文章構造了一個分析噪聲交易特征的框架。

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