銀行風險的定量化管理.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、全文共四章.第一講述金融風險管理演變動態(tài).第二章簡要介紹了信用風險管理的主要方法,概括了其發(fā)展歷史和未來趨勢.第三章主要探討了市場風險管理的主流方法——VaR方法.該章首先指出了市場風險的幾種表現形式:金融衍生產品的交易中;傾向市場的利用風險;不良資產處理過程中由信用風險轉化而來.接著指出了進行市場風險管理的條件.隨后著重介紹VaR方法.第四章主要探討VaR方法的應用.首先驗證其對股票收益率所面臨的風險反映的精度.接著作者計算了五只股票

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