2、博金貸劉志——互聯網金融的大數據應用

1、1互聯網金融的大數據應用互聯網金融的大數據應用劉志摘要摘要：數據是互聯網金融的核心，大數據技術是保證互聯網金融健康發(fā)展的關鍵支撐，互聯網金融中的大數據應用包括精準營銷、信用評估、資產定價和風險管理等?；ヂ摼W金融大數據應用面臨著共享失聯、內容失真、處理失速、分析失能和安全失控的問題和挑戰(zhàn)。關鍵詞：關鍵詞：互聯網金融；大數據；精準營銷；數據挖掘大數據是繼云計算、物聯網之后信息技術領域又一次顛覆性的技術變革。隨著社交網絡、電子商務、互聯網和云

2、計算的興起，音頻、視頻、圖像、日志等數據量正在以指數級增長，呈現了爆炸性增長的趨勢。金融作為社會經濟活動的血液，對經濟增長與社會進步具有非常重要的意義。對國內金融業(yè)來說，“大數據”是一個嶄新的主題，研究大數據時代背景下的金融業(yè)發(fā)展方向與趨勢將具有非?，F實的社會價值。一、大數據的定義及應用現狀一、大數據的定義及應用現狀（一）大數據的定義大數據是指一般數據庫軟件難以獲取、儲存、管理和分析的大容量數據，包括交易和交互數據集在內的所有數據集，其

3、規(guī)?；驈碗s程度超出了常用技術按照合理的成本和時限捕捉、管理及處理這些數據集的能力。大數據通常具有“4V”(Volume，Variety，Velocity和Value)特征：數據體量巨大、數據種類繁多、流動速度快、價值密度低。從內涵上，大數據可主要歸納為數據、技術與應用3個方面：（1）數據類型方面，除了包括海量的結構化和半結構化的交易數據，還包括海量非結構化數據和交互數據.（2）技術方法方面，核心是從各種各樣類型的數據中快速獲取有價值信息

4、的技術及其集成。（3）分析應用方面，重點是采用大數據技術對特定的數據集合進行分析，及時獲得有價值的信息。（二）大數據的應用現狀大數據時代到來，首先引起全球高度關注的行業(yè)之一就是金融業(yè)，尤其是互聯網金融，與其他行業(yè)相比，大數據對金融業(yè)更具潛在價值。麥肯錫全球研究所的評估結果顯示，金融業(yè)在大數據價值潛力指數中排名第一。互聯網金融具有顯著的IT屬性，每次互聯網及通3單、庫存、下線、結算、付款等關鍵環(huán)節(jié)產生的數據進行清理建庫、分析挖掘，進而建立

5、企業(yè)的信用等級模型和算法，并根據其信用等級、成長性、未來發(fā)展預測等給予不同的信用額度，達到支持實體經濟之目的。比如阿里小貸和上?？萍冀鹑谘芯吭郝摵贤瞥龅目萍夹推髽I(yè)的財務信用系統(tǒng)，上海資信有限公司推出的“網絡金融信息共享系統(tǒng)（NFCS）”等，都為互聯網金融信用系統(tǒng)的建立進行了有益嘗試。對于個人用戶，除了用戶注冊登記的實名制靜態(tài)信息外，用戶在網絡上的購物、支付、投資、生活、公益等數據形成了上百種場景的信息流，將這些靜態(tài)和動態(tài)數據結合起來，就

6、能形成用戶的行為軌跡。通過交叉檢驗，對用戶的真實身份進行識別，進而建立信用打分模型和算法，對用戶進行分類，再提供針對性服務。比如阿里巴巴基于淘寶商戶的數據，對其電商生態(tài)圈內潛在的客戶提供純信用貸款。阿里和騰訊擬推出的“虛擬信用卡”，用戶可以網上申請，經過對用戶交易數據的核查，即可授予一定的信用額度。微眾銀行采用了貸款人的傳統(tǒng)數據、社交數據和其他類數據，其中傳統(tǒng)數據包括貸款人的銀行儲蓄、貸款和信用卡數據，社交數據包括貸款人在微信、QQ、騰

7、訊微博和游戲、理財通等的數據。微眾銀行依據這些數據對貸款人的身份進行識別，進而通過大數據分析對貸款人進行信用評估，并依此給出貸款人的貸款額度。阿里的芝麻信用、騰訊的征信產品、微信的公眾號個人信用評分等都是互聯網個人征信的開始。（三）資產定價產品定價是金融的核心內容之一，特別是金融衍生產品定價一直是學術界和實務界關心的重要領域，涉及數學建模和計算等。比如Ripple利用大數據對信貸中的數量配對、期限配對等配對能力的分析，使得其匯兌系統(tǒng)可以

8、進行不同貨幣（甚至包括積分）間自由、免費、零延時的匯兌（配對）。自20072008年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機以來，信用衍生產品的定價問題成了學術界和實務界的研究熱點。以信用違約互換（CreditDefaultSwap，CDS）定價為例，理論上常用的方法有結構化模型和違約化模型，其核心是違約過程的建模和估計，還要考慮違約的相關和傳染性，通常需要復雜的數學模型，且驗證困難。近期一種基于大數據的實證方法應運而生，即利用實際交易數據來估計