HR公司商品期貨投資操作風險管理研究.pdf

1、目前我國期貨市場正處于起步發(fā)展階段，期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和保值功能逐步得到發(fā)揮，越來越多的企業(yè)通過參與期貨市場來保值、增值，但同時也面臨著各種風險管理問題。根據(jù)案例公司的實際情況，本文經過分析指出，該公司需要解決操作風險管理問題，并具體針對案例公司在商品期貨投資過程中面臨的該問題進行了研究。 本文以風險管理與操作風險管理的基礎理論為指導，結合案例公司的實際情況，研究這些理論在商品期貨投資操作風險管理方面的應用，設計適于該公司的操作

2、風險管理框架。提出該公司在商品期貨投資的操作風險管理方面，應以操作風險的識別、評價、控制與反饋為縱向體系，以涉及操作風險管理的企業(yè)組織、制度為橫向體系，兩者相互融合、相互支持，最終建立起一種適合該公司的二維操作風險管理體系。在此基礎上，本文根據(jù)案例公司期貨投資資料，以風險識別表法、風險坐標圖、關鍵風險指標法等定性、定量分析法為主要研究方法，研究了操作風險管理的識別、評價、控制與反饋縱向體系，以系統(tǒng)分析法研究了操作風險管理的企業(yè)組織、制度