我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè).pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)。隨著金融全球化趨勢(shì)及金融市場(chǎng)波動(dòng)的加劇，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與管理越來(lái)越重要。巴塞爾資本協(xié)議的推出，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的深入研究更起到了巨大的推動(dòng)作用。
　　 我國(guó)于1996年加入了巴塞爾成員國(guó)行列，標(biāo)志著我國(guó)銀行業(yè)接受了協(xié)議的要求，開(kāi)始穩(wěn)步推進(jìn)新資本協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施，推動(dòng)商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升資本監(jiān)管有效性。由于我國(guó)金融市場(chǎng)相對(duì)落后，國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)觀念等方面存在一定的差距

2、，信用數(shù)據(jù)庫(kù)和信用評(píng)級(jí)體系還不成熟，因此了解信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的發(fā)展歷程和趨勢(shì)，借鑒世界先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法，對(duì)于研究開(kāi)發(fā)適合我國(guó)國(guó)情的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法，提高銀行等金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
　　 目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)量化模型的創(chuàng)建和模型評(píng)價(jià)方面的文獻(xiàn)較多，而對(duì)構(gòu)建模型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和商業(yè)銀行實(shí)施新巴協(xié)議的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)細(xì)節(jié)卻言之不詳。
　　 第二章系統(tǒng)的總結(jié)了新巴塞爾資本

3、協(xié)議的發(fā)展歷程及主要內(nèi)容，重點(diǎn)介紹了與舊協(xié)議比較它的幾個(gè)創(chuàng)新之處；并分析新協(xié)議可能會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的影響。
　　 本文第三章在介紹國(guó)外、國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究概況的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)回顧了國(guó)際上研究最多的幾個(gè)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型，并且對(duì)每個(gè)模型的理論基礎(chǔ)、思想方法以?xún)?yōu)點(diǎn)和不足之處進(jìn)行了簡(jiǎn)要評(píng)述。
　　 介紹了我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的現(xiàn)狀及面臨的主要問(wèn)題。從目前的情況看，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行識(shí)別、衡量

4、、監(jiān)測(cè)和控制貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的手段和能力明顯不足。商業(yè)銀行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及銀行IT系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)等方面還比較落后，以數(shù)量模型來(lái)研究控制貸款信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)尚未完全成熟。國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)銀行數(shù)量模型的準(zhǔn)確性，提出了更多的挑戰(zhàn)。我們以具體銀行為例介紹了我國(guó)主要商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化研究的現(xiàn)狀及面臨的主要問(wèn)題。
　　 第四章研究了數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化和實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法過(guò)程中的重要作用。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之間是一個(gè)相互依存的關(guān)系，基礎(chǔ)

5、數(shù)據(jù)來(lái)自數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，但為達(dá)到內(nèi)部評(píng)級(jí)的要求而制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)又對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行制約。商業(yè)銀行建設(shè)基于全行業(yè)務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，可以保證客戶(hù)和業(yè)務(wù)資料的完整性，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。進(jìn)而，根據(jù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，以達(dá)到《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求。
　　 最后，突出強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化和實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法過(guò)程中的重要作用。深入分析了新資本協(xié)議的相關(guān)要求，通過(guò)比較國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新協(xié)議的進(jìn)程