k201603《投資學(xué)專科》復(fù)習(xí)題答案

1、廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育20152016學(xué)年第二學(xué)期學(xué)年第二學(xué)期《投資學(xué)（?？疲锻顿Y學(xué)（專科）》課程復(fù)習(xí)題答案》課程復(fù)習(xí)題答案一、判斷題1.β系數(shù)反映個別股票的市場風(fēng)險，若β系數(shù)為零，說明該股票的風(fēng)險為零。F2.根據(jù)CAPM模型，均衡時所有的證券都在證券市場線上。T3.市場分散化加強時資產(chǎn)組合的方差會接近0。F4.當債券的到期期限相同時，債券的久期和息票率呈正向變動關(guān)系。F5.β系數(shù)反映個別股票的市場風(fēng)險，若β系數(shù)為零，說明該

2、股票的風(fēng)險為零。F6.根據(jù)CAPM模型，均衡時所有的證券都在證券市場線上。T7.市場分散化加強時資產(chǎn)組合的方差會接近0。F8.當債券的到期期限相同時，債券的久期和息票率呈正向變動關(guān)系。F9.風(fēng)險厭惡程度低的投資者其無差異曲線更平緩。T10.資本市場線是可以達到最好的市場配置線通過無風(fēng)險利率和市場資產(chǎn)組合兩個點。F11.當債券的到期期限相同時，債券的久期和息票率呈正向變動關(guān)系。F12.無風(fēng)險報酬率就是加上通貨膨脹貼水以后的貨幣時間價值。T

3、二、單選題單選題1.投資管理的過程的主要參與者有（D）。A.投資者（出資者）；B.專業(yè)的投資管理人員（投資經(jīng)理）；C.投資顧問和評估者；D.以上均是2.你以90美元購買一股Y公司股票，一年之后，收到了3美元紅利，以92美元賣出股票，你的持有期收益是（A）。A.5.56%；B.2.22%；C.3.33%；D.1.11%；D.市場預(yù)期收益率RM8.貝塔與標準差作為對風(fēng)險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（B）A.僅是非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差測度

4、的是總風(fēng)險。；B.僅是系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差測度的是總風(fēng)險。；C.是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險。；D.是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差只測度系統(tǒng)風(fēng)險。9.下面幾種投資中，最安全的是（C）。A.商業(yè)票據(jù)；B.公司債券；C.短期國庫券；D.長期國庫券；E.美國政府機構(gòu)發(fā)行的證券10.下述（A）為可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換成股票的股數(shù)A.轉(zhuǎn)換比率；B.流動利率；C.價格收益比；D.轉(zhuǎn)換溢價；E.可轉(zhuǎn)換底價11.從財務(wù)角度如何定義投資？（