基于極值理論的人民幣匯率風險測度

1、江西財經(jīng)大學J ] A N G X JU N I V E 聊O F F I N A N 飪＆E C O N O M I C 3論文題目( 中文)論文題目( 英文)學校代碼—— 密級—— 中圖分類號——U D C ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．——碩士學位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N基于極值理論的人民幣匯率風險測度M e a s u r e m e n t o fR M B

2、E x c h a n g eR a t e R i s kB a s e d o nE x t r e m e V a l u eT h e o r y師 盛積良教授申請學位 亟± 培養(yǎng)單位 焦! 墾鱟堡鱟墮學科專業(yè) 數(shù)量經(jīng)濟學 研究方向全塾蘭±量生筮查坌盤二O 一七年六月目 錄1 緒{ 侖?????????????????????????????????????????．11 ．1 研究背景及意義????????

3、???????????????．11 ．1 ．1 研究背景???????????????????????一11 ．1 ．2 研究意義???????????????????????．．11 ．2 國內外研究現(xiàn)狀???????????????????????．21 ．2 ．1 國外研究現(xiàn)狀?????????????????????一21 ．2 ．2 國內研究現(xiàn)狀?????????????????????一41 ．3 研究方法和創(chuàng)新點????

4、??????????????????．71 ．3 ．1 研究方法???????????????????????．．71 ．3 ．2 研究擬解決的關鍵性問題與創(chuàng)新點????????????．。71 ．4 研究內容及結構安排?????????????????????．81 ．4 ．1 研究內容???????????????????????．．81 ．4 ．2 技術路線圖??????????????????????1 02 人民幣匯率風險及V

5、 a R 相關理論基礎????????????????．1 l2 ．1 匯率風險定義及其分類????????????????????1 12 ．1 ．1 人民幣匯率風險定義??????????????????．1 12 ．1 ．2 人民幣匯率風險分類??????????????????．1 12 ．2 匯率風險測度方法??????????????????????1 12 ．2 ．1 歷史模擬法??????????????????????

6、．1 32 ．2 ．2 蒙特卡洛模擬?????????????????????．1 32 ．2 ．3 方差．協(xié)方差?????????????????????一1 42 ．2 ．4A R C H 族模型與風險測度????????????????．1 53 極值理論????????????????????????????．．1 83 ．1 廣義極值分布與B M M 模型??????????????????l 83 ．1 ．1 模型與G E

7、V 分布???????????????????．．1 83 ．1 ．2 參數(shù)估計方法?????????????????????2 03 ．2 廣義帕累托分布與P O T 模型?????????????????．2 13 ．2 ．1 P O T 模型與G P D 分布?????????????????一2 13 ．2 ．2 參數(shù)以及分位數(shù)估計??????????????????2 23 ．3 回測檢驗???????????????????