提供交易策略的股票預測.pdf

1、股票市場在我國產(chǎn)生以來不斷成長，逐步成為證券業(yè)乃至整個金融業(yè)必不可少的組成部分，受到越來越多投資者的關注，因而對股票市場走勢的分析和預測具有重大的理論意義和可觀的應用價值。股票市場是一個極其復雜的非線性動力學系統(tǒng)，而神經(jīng)網(wǎng)絡具有很強的非線性逼近能力和自學習、自適應等特性，實驗證明，利用神經(jīng)網(wǎng)絡對股市建?？梢匀〉帽容^不錯的中短期預測成果。
　　 首先，本文對股市預測的背景、意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及股票市場的基本理論進行綜述，對影響股

2、市的各種因素、股市預測方法及股市預測面臨的難題進行分析。
　　 其次，使用目前應用最廣泛的BP神經(jīng)網(wǎng)絡對股票價格進行預測，將此方法應用于微軟股票收盤價的預測，預測結果很好的擬合了收盤價的實際變化趨勢。
　　 再次，根據(jù)股票市場高度非線性的特點及基本BP算法在權值調(diào)整過程中存在的收斂速度慢、易陷入局部極小點的缺點，本文提出了基于回聲狀態(tài)網(wǎng)絡的股票預測模型。同樣將此模型應用于微軟收盤價的預測，并將其預測結果與BP網(wǎng)絡模型預測

3、結果進行對比。然后對預測結果進行MACD處理，得到了股票價格的具體交易建議。
　　 最后，以基于ESN的股價預測模型為基礎建立了股價預測模擬系統(tǒng)，對微軟、中國石化等六只股票的實際分析初步檢驗了本文提出的股價預測模型的有效性。
　　 結果表明，神經(jīng)網(wǎng)絡用于股市的預測是有效的、可行的。在研究中，由于樣本本身容量小且我們對證券市場價格波動有重要影響的基本面諸因素沒有予以考慮，所以本文的工作離實際應用還有不小的距離，有待于進一步