雙重廣義線性模型在車險費率厘定中的應用研究.pdf

1、近年來，隨著我國經濟發(fā)展水平的快速提高以及汽車保有量的不斷增加，車險業(yè)務的滲透率與覆蓋范圍進一步擴大，其市場占有率和保費收入在財險業(yè)中已躍居首位，是非壽險業(yè)務中的第一大險種，車險業(yè)務的發(fā)展變化對于財險公司而言影響巨大。但是由于國內保險市場建設時間較短，尚不成熟，所以機動車輛保險在發(fā)展過程中仍然面臨一些困難，而如何對車險進行科學、公平地定價就是其中亟待解決的問題之一。
　　在眾多車險費率厘定方法中，廣義線性模型（GLM）是現階段最為

2、常用的一種方法。作為經典線性回歸模型的拓展，GLM在理論框架、模型結構以及模型診斷等方面都有了很大的進展，得到了廣泛應用。然而在實際建模過程中， GLM依然存在一定的局限性，如關于散度參數的固定常值假設就限制了其在車險定價中的進一步推廣。雙重廣義線性模型（DGLM）作為GLM的擴展模型，為解決上述問題提供了新的思路。DGLM保留了GLM的基本框架，放松了散度參數為固定常值的假設，允許對因變量均值和散度參數同時建立廣義線性模型，提高了模型

3、的適應性。
　　本文在已有研究成果的基礎上，進一步探討了DGLM在車險費率厘定中的應用，主要工作如下：
　?。?）對相關理論進行了梳理，分析了將DGLM引入車險定價的合理性。
　?。?）在實證分析中，基于一組真實的車險賠付經驗數據，以年均行駛里程數、無索賠優(yōu)待系統(tǒng)、車型和地區(qū)四組變量為費率因子，應用DGLM建立了車險費率的厘定模型，并從參數結果顯著性、模型擬合效果以及相對費率三個方面與GLM的費率厘定結果進行了對比分析