鞅在保險精算中的應用.pdf

1、在保險精算中，破產論是保險精算的重要組成部分，破產論研究的核心問題是通過破產概率這一量化的指標來衡量保險公司的運營情況。破產概率是指保險公司盈余資金為負值的概率，破產概率可以作為保險公司風險評估的依據(jù)，因此對保險公司和保險監(jiān)督部門有極為重要的指導作用。近幾年來，鞅作為一種有力的研究理論工具逐漸向各個學科領域滲透。借助鞅這個理論工具來研究保險精算中的風險模型，具有很高的實用價值。
　　文章的研究內容主要分為兩個部分：
　　第一

2、，一般的破產理論中，處理盈余過程時常常未考慮利率的因素，或者是在常利率的條件下考慮破產概率問題。但事實上，受外部經濟因素的影響，隨機利率會更符合實際情況。本文討論的保險公司破產概率，是指在隨機利率的條件下，對離散的風險模型，利用鞅論的方法得到最終破產概率的指數(shù)型上界。
　　第二，通過鞅論得到破產概率上界，保險人以破產概率為準則，通過再保險策略使自身風險達到最小值，通過更新過程來描述聚合風險，破產概率的上界由調節(jié)系數(shù)給定，而這里的調