季節(jié)時間序列的方法研究及實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、時間序列理論在處理動態(tài)數據問題上已經非常成熟，無論是金融方面的數據、還是復雜的網絡流量數據，只要是帶有時間變量的數據，時間序列理論在處理上都具有無可比擬的優(yōu)越性。而在這些帶有時間變量的數據中，又有很多數據同時具有季節(jié)性這個性質，本文從這個角度出發(fā)，運用季節(jié)時間序列的理論，對具有季節(jié)性的網絡數據進行建模，以達到預測網絡流量目的。
　　本文首先對時間序列基礎知識和經典時間序列模型進行介紹，然后分析了時間序列分析數據與傳統統計學分析數據

2、之間的差異，并闡明了時間序列在分析動態(tài)數據上的優(yōu)勢，接下來介紹了季節(jié)時間序列理論的發(fā)展綜述。
　　然后著重介紹了季節(jié)時間序列模型的各種類型，以及在實際建模中比較重要的一個環(huán)節(jié)，即模型的參數估計，討論了各種模型的參數估計思想和參數估計方法。
　　最后利用季節(jié)時間序列相關理論，選用CERNET上的一段網絡流量數據進行實證分析，在分析的同時介紹了數據的預處理、平穩(wěn)性檢驗、白噪聲檢驗、模型的適應性以及模型預測等。結合數據，通過經驗和

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