融資融券對我國股市波動性的影響研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、獨創(chuàng)性聲明學位論文題目：融盜融鲞撾毯國叢吏這邊性鮑顯嚙盟窒本人提交的學位論文是在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。論文中引用他人已經發(fā)表或出版過的研究成果，文中已加了特別標注。對本研究及學位論文撰寫曾做出貢獻的老師、朋友、同仁在文中作了明確說明并表示衷心感謝。學位論文作者：瑪鷯扎簽字日期：乙Df噼易月2日學位論文版權使用授權書本學位論文作者完全了解西南大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定，有權保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印

2、件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權西南大學研究生院(籌)可咀將學位論文的全部或部分內容編入有關數據庫進行檢索，可以采J1I影印、縮印或掃描等復制手段保存、匯編學位論文。／(保密的學位論文在解密后適用本授權書，本論文：留不保密，口保密期限至年月止)。學位論文作者簽名：蜀攜耙簽字日期：z。f丫年6YJ2日導師簽名：7b硝簽字日期：矽l年f月＼砂日321投資者結構_22322保證金比例23323標的證券范圍2433融資融券對股票市場波動

3、性的作用機制25331正向機制25332負向機制26第4章融資融券對股市波動性影響的實證研究2941模型介紹—ARCH模型和GARCH(P，Q)模型29411ARCH(p)模型一一29412GARCH(p，q)模型3042數據選取3043平穩(wěn)性檢驗3244簡單長期回歸32441ARCH效應檢驗33442運用GARCH模型的長期分析3445融資融券開展之后對股市波動性的影響分析35451新引入變量及其相關檢驗35452融資融券交易對股市波

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